我国商业银行流动性风险管理研究

摘要：认识我国商业银行流动性风险对于我国商业银行健康持续发展具有重要的理论和现实意义。随着中国金融市场不断改革，我国商业银行面临着越来越多的挑战，特别是中小股份制商业银行往往在自身的流动性风险管理体系中存在众多不足之处。本文论述了我国商业银行在流动性管理的现状、存在的问题，以及针对问题提出的建议对策。

关键词：商业银行；流动性：风险管理；研究

一、引言

二、国内外研究综述

三、我国商业银行流动性风险现状

（一）存贷款差额角度

（二）流动性风险管理意识不薄弱

目前，我国大多数的商业银行流动性风险管理意识还处在一个较低的水平。银行在其流动性风险管理中应该居于的主体地位，商业银行应该主动加强流动性风险监管。然而，银行监管部门在我国商业银行流动性风险管理中起主导ฌ作用，商业银行内部没有建立起防范流动性风险管理的有效机制，而且商业银行的流动性风险监管的自觉意识还不够强。这就是为什么我国商业银行流动性风险管理的指标良好，而流动性风险管理能力的能力不强。由于存在着信息不对称，公众不了解商业银行不良资产状况。因此，商业银行在经营状况不好或是出现亏损也不会有挤兑发生，这就是我国商业银行没有流动性风险意识的主要原因。

（三）外来冲击变大

银行业对外开放对加大了金融监管机构对商业银行流动性风险监管难度。在银行业开放以前，外资银行对我国的商业银行的冲击比较小，公众的大部分存款仍然存在国内的商业银行中，这就保证了国内商业银行资金的流动性。但是，在银行业对外开放以后，国内商业银行和外资银行相比在批发业务和零售业务方面处于劣势。中资银行很难与外资银行在服务的种类和资金的安全方面进 ヅ行竞争。因此，国内银行在数量上的优势就会不断削弱，公众可以选择更多的外资银行，居民存款的渠道更加多元化，国内商业银行因此会受到更大的冲击，会使商业银行流动性风险的监管难度变得更加困难。

四、完善我国商业银行流动性风险管理的对策建议

（一）增强风险防范意识

由于我国是用国家信用担保国有商业银行，用国家的信用代替银行的信用，这就会抑制潜在银行流动性风险。但是只要银行持续经营下去就必然存在流动性风险，只是风险大小的问题。但是，国家对商业银行的信用担保不会一直持续下去，当国家信用代替银行信用带来的成本远大于收益时，国家便会退出对商业银行的信用担保机制。随着我国商业银行的商业化程度不断提高，国家信用不在代替银行信用的时候，我国商业银行的流动性风险就会显现出来。因此，我国的商业银行要增强流动性风险管理意识。商业银行要充分认识到流动性风险所产生的客观性和后果的严重性。在日常经营中要有风险控制的动力机制，加强对流动性风险管理，增强对流动性风险发生的意识和对风险大小的判断能力。

（二）调整资产负债结构，缩小存贷差额

首先，银行的流动资产结构要进行调ช整。特别是要调整流动资产和流动负债之间比例，使资产结构的合理性得到增强，增加二级市场资产的比重，例如把一些资产转换成证券化的资产。其次，银行的负债结构也要调整。通过调☿整负债结构，使银行面临的负债收不回的局面得到改善。银行要加强资金的监管，增强资金的统一调度能力。最后，银行要创新资产负债业务。银行要对传统的资产负债进行创新，开发多种新型业务，达到增加资产流动性的效果。打破一直以来只是对存款的 ッ依赖，增加主动型负债，增强负债能力。

（三）加强流动性风险监管

流动性风险管理应该作为我国商业银行风险管理体系中一个重要的指标，用该指标作为判断我国商业银行风险管理的重要依据。用适合我国商业银行的技术评估银行流动性风险。数据指标是我国商业银行评判动性风险监管的主要依据，没有明确规定银行流动性风险管理。根据我国商业银行的实际情况，制定符合我国银行流动性风险管理的规则。我国商业银行还要在其内部建立流动性风险管理的机构，加强内部监管，明确商业银行内部相关部门在流动性风险管理中的职责权限，建立适当的考核和问责机制。